Binäre Option Vix

Ein genauerer Blick auf VIX Binary Options September 3, 2008 1:40 PM Zurück am 1. Juli. Hat der CBOE binäre Optionen auf dem VIX gestartet. Im Wesentlichen sind die CBOEs binären Optionen die gleichen wie die bahnbrechenden festen Rückkehr Optionen, die von der AMEX früher im Jahr gestartet. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei einer binären Option um eine ganz oder gar keine Sicherheit, die einen festen Barausgleichsbetrag auszahlt, wenn der Basiswert bei Verfall am oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Wenn der Basiswert den festgelegten Ausübungspreis unterschreitet, läuft die binäre Option wertlos ab. Wenn Sie mit Intrade vertraut sind. Dann sind Sie bereits mit binären Optionen vertraut. Im Falle von VIX-Binäroptionen handelt es sich hierbei um Optionen im europäischen Stil (keine frühen Ausübung), die derzeit nur aus Anrufen bestehen (keine Puts verfügbar sind) und in bar abgerechnet werden. Der CBOE legt die Abrechnung wie folgt fest: Der Abrechnungswert für VIX-Binäroptionen entspricht dem Ausübungs-Abrechnungswert (VRO) für CBOE Volatility Index Options. VRO ist ein spezielles Opening Quotation (NYSEMKT: SOQ) aus VIX, berechnet aus der Sequenz der Eröffnungskurse der Optionen, die zur Berechnung des Index am Erfüllungstag verwendet werden. Der Eröffnungskurs für jede Serie, in der es keine Handelstätigkeit gibt, ist der Durchschnitt dieser Optionen-Bid-Preis und fragen Sie Preis, wie bei der Öffnung des Handels bestimmt. Die Ausübung wird zu Barauszahlung am Geschäftstag nach dem Verfall führen. Der Ausübungsbetrag für VIX Binary Call Options beträgt 1) 100, wenn VRO gleich oder größer als der VIX Binary Call Option Ausübungspreis ist oder 2) 0, wenn VRO kleiner als der VIX Binary Call Option Ausübungspreis ist. Ich überprüfte mit meinen zwei Lieblingswahlenbrokern, thinkorswim und optionsXpress, um die Verfügbarkeit von VIX binären Wahlen zu bestimmen. Thinkorswim hat noch keine VIX-Binäroptionen implementiert, arbeitet aber daran, sie hinzuzufügen. OptionsXpress verfügt über VIX-Binäroptionen für den Handel. Um auf die optionsXpress VIX Binäroptionskette zuzugreifen, ziehen Sie einfach die Kette für Optionen auf VRO (dem VIX Special Opening Ticker) hoch. Eine Grafik der aktuellen OptionsXpress VIX Binäroptionskette ist unten. Wie Sie sehen können, sind Volumen und offene Zinsen zu diesem Zeitpunkt vernachlässigbar, was sich in Bid-Ask-Spreads allgemein im Bereich von 0,06 0,10 umwandelt. Für den Monat August machten die 22.162 VIX-Binäroptionskontrakte 1,8 aller VIX-Call-Optionen und 1,1 aller VIX-Optionsgeschäfte aus. Weitere Informationen finden Sie in den VIX-Binärvertragsspezifikationen auf der CBOE-Website. Lesen Sie den vollständigen ArtikelWas ist der VIX (Volatility Index) Der Volatility Index, früher bekannt als Chicago Board Options Exchange (CBOE), ist eine Darstellung dessen, was der Markt voraussichtlich in Bezug auf die 30-Tage-Volatilität zu tun. Der VIX besteht aus mehreren SampP 500-Indexoptionen und den impliziten Volatilitäten, die diese umfassen. Beachten Sie, dass die Volatilität auf die Zukunft ausgerichtet ist und sie mittels Put-Optionen und Call-Optionen berechnet wird. Wenn die VIX diskutiert wird, ist es im Wesentlichen bekannt als eine Investor-Angst-Messgerät eine Möglichkeit zur Beurteilung des Gesamtmarktrisikos. Der VIX ist nicht der einzige Investor Angst-Messgerät in den Märkten gibt es auch andere, einschließlich der VXD, die die DJIA (Dow Jones Industrial Average) und die VXN, die Spuren der NASDAQ 100 verfolgt. Verstehen der VIX Volatility Index Im Jahr 1993, die Chicago Board Options Exchange (CBOE) führte die erste VIX ein. Damals war es ein gewichteter Maßstab aus 8 x SampP 100-Aktien. Bis zum Jahr 2003 wurde die VIX auf einen breiteren Index namens SampP 500 erweitert. Der SampP 500 ist alles umfassende und ermöglicht eine viel genauere Messung der Marktvolatilität und die Erwartungen der Investoren insgesamt. Bei der Messung des Volatilitätsindexes (VIX) wird eine beliebige Zahl unter 20 als eine selbstgefällige und stressfreie wirtschaftliche Situation betrachtet. Eine VIX-Figur größer als 30 ist mit hoher Volatilität verbunden. Das bedeutet, dass Investoren ein großes Maß an Unsicherheit oder Angst in der Art haben, wie sich der Markt verhält. Welcher Weg ist der Markt Umzug mit VIX Zunächst einmal sollte es klar sein, dass die VIX ist nützlich für Markt-Timing-Zwecke. Da es verwendet wird, um implizite Volatilität zu messen. Sie hat keinerlei Einfluss auf die statistische Volatilität oder historische Volatilität. Es basiert auf einer Vielzahl von Optionen auf dem SampP 500 Index. Der VIX ist ein Angst-Index und orientiert sich an der kurzfristigen Volatilität, die dem kurzfristigen Risiko entspricht. Der VIX steigt normalerweise während der stressigen Finanzzeiten und fällt, wenn ökonomische Belastungsfaktoren abnehmen oder zerstreuen. Je höher die VIX-Zahl, desto größer die kurzfristige Volatilität an den Finanzmärkten. Wenn wir von der impliziten Volatilität sprechen. Verweisen wir auf die zugrundeliegende Volatilität auf dem Markt. Da der SampP 500 Index ein breiter Index ist, ist es einfach die Preisvolatilität, auf die wir uns konzentrieren. Wenn festgestellt wird, dass die implizite Volatilität hoch ist, dann wird auch die Prämie auf Optionen hoch sein. Da die Optionsprämien im Durchschnitt steigen, wird erwartet, dass die künftige Volatilität gegenüber der VIX höher sein wird. Der VIX wirkt sich natürlich auf das Verhalten der Aktienmärkte aus. Wie wir bereits festgestellt haben, ist eine hohe VIX-Zahl repräsentativ für einen höheren Grad von Investorenfurcht und - unsicherheit. Das Gegenteil gilt auch. Es überrascht nicht, dass sich das Muster des Börsenverhaltens und der impliziten Volatilität immer wieder in beiden Bullenmärkten der Bärenmärkte bewährt hat. Es ist vollkommen sinnvoll, dass ein stark volatiler Markt eine hohe VIX-Kennzahl aufweist. Dies ist ein Ergebnis des Panikverkaufs, der auf den Finanzmärkten stattfindet. Wenn ein Markt einen Stierlauf genießt, wird die Menge der Furcht auf den Märkten stark verringert. Daher sinkt die Notwendigkeit, sich gegen starkes Wachstum abzusichern, und weniger Put-Optionen werden platziert. Es gibt enormen Wert auf die Verwendung der VIX-Messgerät, um die Märkte zu analysieren. Da die VIX die Marktstimmung im Laufe des Tages misst und von Tag zu Tag ist es ein nützliches wirtschaftliches Instrument, mittel - fristig auf Tröge und Spitzen zu konzentrieren. Die Art und Weise, in der das VIX verwendet wird, kann sehr kompliziert werden, da eine signifikante statistische und mathematische Modellierung in den Index eingearbeitet ist. Es genügt zu sagen, es ist möglich, einfach auf das aktuelle Niveau des VIX zu schauen oder es unter Verwendung von Verhältnissen zu vergleichen. Dies wird als Detrending bezeichnet. Es gibt einige interessante Muster, die mit dem VIX, SampP 500 und Oszillator entschlüsselt wurden. Sobald sich der Volatilitätsindex unter 20 bewegt, sind kurz darauf weitgehende Sell-Offs erfolgt. Wie Sie den Wert des VIX berechnen Der VIX ist nicht länger bekannt als der CBOE Volatility Index, den er jetzt unter dem Namen VIX verarbeitet und er wird speziell für die Verfolgung der Volatilität des SampP 500 verwendet. Die mathematischen Gleichungen, die zur Berechnung des VIX verwendet werden, sind Komplex. Anleger interessieren sich besonders für implizite Volatilität, da dies das perfekte Instrument zur Bewertung der Marktstimmung ist. Dabei ermöglichen Volatilitätsmaßnahmen wie VIX lukrative Anlageoptionen. Dies ist besonders nützlich, wenn es darum geht, das Risiko abzusichern. Es ist zu bedenken, dass Volatilität nicht nur zur Messung bärischer Trends verwendet wird, sondern auch für bullische Trends verwendet werden kann. Ob die Bewegung nach oben, VIX Maßnahmen erlauben Spekulationen an den Finanzmärkten. Unter anderem können folgende Geschäfte durchgeführt werden: Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs). Jede dieser Optionen hat Vor-und Nachteile, und sorgfältige Prüfung ist erforderlich, bevor Investitionen Entscheidungen getroffen werden. Die VIX-Option Die VIX ist so beliebt geworden, dass sie jetzt als eigene Non-Equity-Option steht. Mit anderen Worten, es kann gehandelt werden. In ähnlicher Weise wie der SampP 500 Index ist ein Gesamtindex der Top 500 Unternehmen und er hat einen Wert, kann der Volatility Index (VIX) ebenfalls gehandelt werden, basierend auf der Stimmung, die Händler und Investoren auf aktuelle Marktbedingungen haben. Es ist ein spekulativer Index und es ist ein guter Weg, um gegen Marktrückgänge zu sichern. Die VIX-Option ist im Wesentlichen ein narrensicherer Weg, um gegen den Markt wetten, wenn Sie verlieren. Aus diesem Grund wird es als eine wirksame Hedging-Strategie betrachtet, da die Volatilität mit steigender Marktperformance zunimmt. HIGH RISK INVESTMENT WARNUNG: Trading Binary Options ist hoch spekulativ, trägt ein Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie können einen Verlust des gesamten investierten Kapitals zu erhalten, daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten konnten, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit dem Handel Binär-Optionen. Bitte klicken Sie hier, um unsere vollständige Risikohinweise zu lesen. Warum BANC DE BINARY Mit überraschenden Wechselkursrenditen und einer durchschnittlichen Rendite von über 80 binärer Optionen mit Banc De Binary ist ein Weg, um ein Verständnis von Ereignissen zu vermitteln, die globale Märkte in potenzielle rentable Investitionen beeinflussen. Banc De Binarys innovative, benutzerfreundliche Handelsplattformen bieten eine breite Palette von einzigartigen, proprietären Features, die es einfach für erfahrene Anleger und Anfänger gleichermaßen zu machen, um das Risiko zu verwalten und machen informierte und rechtzeitige Trades. Mit über 200 handelbaren Vermögenswerten, einschließlich Währungspaaren, Aktien, Indizes und Rohstoffen, 247 Uptime und der Fähigkeit, jedes Detail jedes Handels zu verfeinern, nehmen binäre Optionen die Finanzwelt im Sturm und ersetzen rasch die traditionellen Investitionsmethoden. VERORDNUNG: Banc De Binary ist eine von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz Nr. 18813 und ist bei globalen Regulierungsbehörden einschließlich der FCA, FSB und anderen EEA-Finanzlizenzierungsstellen registriert. Spezielle Informationen zur Regulierung von Banc De Binary finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen. Banc De Binary befindet sich am Kanika International Business Center, Büro 401, 4 Profiti Ilias, Germasogeia, 4046 Limassol, Zypern. USA VERORDNUNGSHINWEIS: Binäre Optionen Unternehmen (einschließlich Banc De Binary) sind nicht in den Vereinigten Staaten geregelt. Diese Gesellschaften werden nicht mit einer der Aufsichtsbehörden wie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der National Futures Association (NFA), der Securities and Exchange Commission (SEC) oder der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) beaufsichtigt, verbunden oder verbunden. 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Die negative Korrelation, fast 94, ist ein ausgezeichnetes Maß für die Leistungsfähigkeit der Märkte. Es gibt eine Reihe von Volatilitätsindizes. Der VIX ist der Anführer in der Anerkennung, aber die NASDAQ und Öl werden auch verfolgt. Einige glauben, dass der VIX ein bestätigender oder übereinstimmender Indikator ist und auf eine spezifische Inzidenz hinweist, die die Verbindung schmerzhaft macht. Während eines bestimmten Zeitraums der Finanzkrise von Ende 2008 bis Anfang 2009, als die Aktienmärkte weiter stürzen, während die VIX dramatisch sank. Man könnte diese Periode auch als Vorstufe für eine Aufwärtsbewegung betrachten, wo der VIX eine Vorwärtsbewegung voraussetzte, die im März 2009 begann. Die VIX als Sicherungsinstrument Die VIX als Portfolio Hedge Historische Volatilität ist die zugrunde liegende Marktrsquos tatsächliche Fluktuation Über einen bestimmten Zeitraum. Implizite Volatilität ist die marketrsquos geschätzte zukünftige Volatilität und spiegelt sich in Optionen Prämien je höher die erwartete Volatilität, desto höher die Prämie. Die Beziehung VIX und die implizite Volatilität eines zugrunde liegenden Instruments können berechnet werden, indem der VIX mit 16 geteilt wird. Wenn zum Beispiel VIX, wo Handel 32, dann implizierte Volatilität 2 wäre, was die erwartete Veränderung des Basiswerts täglich ist. Eine der häufigsten Möglichkeiten zur Absicherung und Steigerung der Exposition gegenüber dem VIX ist, Kaufoptionen zu kaufen. In dieser Situation, und Investor wäre besorgt, dass die zugrunde liegenden Märkte könnten niedriger zu senken, und zur Absicherung ihrer Exposition, würden sie Anrufe an der VIX zu kaufen. Da Kaufoptionen Ihnen zusätzliche Hebelwirkung geben, ist die Höhe der Prämie auf einer relativen Basis niedrig. Um den Aufwand der Optionen zu reduzieren, könnte ein Anleger auch eine Call-Spread auf dem VIX kaufen oder einen Kragen auf dem VIX kaufen. Ein Kragen ist ein Handel, bei dem ein Anleger eine Call-Option kauft und gleichzeitig eine Put-Option verkauft. Wenn die Prämie des Aufrufs der Prämie der Puts entspricht, würden die Kosten der Struktur für einen Investor null sein. Eine Call-Spread ist eine Option, bei der Anleger einen Anruf mit einem Strike kaufen und gleichzeitig eine Call-Option mit einem höheren Strike verkaufen. Die erworbene Kaufoption hat normalerweise eine Prämie, die mehr ist als der Anruf, der bei einem höheren Streik verkauft wird. Diese Struktur kostet weniger als eine Standard-Call-Optionen, wird aber die Oberseite der Differenz zwischen den Ausübungspreisen der Call-Optionen zu begrenzen. Die Liquidität in VIX-Optionen hat in den letzten 18 Monaten deutlich zugenommen. Nicht nur das durchschnittliche tägliche Volumen verdoppelte sich fast seit November 2008, aber die Größe eines gegebenen Handels, der vernünftigerweise preiswert sein kann, ohne den Markt zu stören, ist auch gewachsen. Anfang 2008 wurde ein 5.000-Vertrag-Handel als groß eingestuft. Jetzt sind Trades von 50.000 oder sogar 100.000 Verträge häufiger. Diese großen Trades ziehen mehr Spieler (Banken, Hedgefonds, etc.) auf den Markt. Mehr Spieler werden zweifellos bedeuten festere Märkte, die Ihnen erlauben, Positionen billiger als vorher zu handeln. Darüber hinaus sind viele Einzelhandelsunternehmen in die Volatilitätsmärkte eingetreten. Eine Möglichkeit für einen Investor, die Bewegung der VIX folgen und überlagern einen technischen Indikator zu bestimmen, ob es reich oder billig ist die Verwendung Bollinger Bands. Bollinger Bands sind ein technisches Instrument, das die X-Standardabweichung einer Zeitreihe um einen Y-gleitenden Durchschnitt misst. In diesem Fall handelt es sich um einen 20 Tage gleitenden Durchschnitt und 2 Standardabweichungen. Wenn das VIx auf das untere Ende der Bollinger Bands geht und es kreuzt oder berührt, ist es eine gute Zeit, einen Anruf auf der VIX zu kaufen, um Ihr Portfolio zu schützen. unsere Sponsoren